日前，我院数量经济研究所谭常春教授的论文“基于Expectile-based VaR 变点检测的金融传染分析” （合作者：操毅文,叶五一），被《数理统计与管理》期刊接收发表。
论文介绍：本文在分位点回归的基础上采用ALS方法，建立了线性Expectile模型，并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR（EVaR），对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间，并通过比较模型的系数在危机前后的变化情况，分析了美国金融危机对中国、香港、英国、德国和日本造成的传染情况。同时结合实际情况分析线性Expectile模型所确定的危机发生时间和系数变化所反映的危机传染性强弱程度，并与斜率模型得到的结论进行比较，体现了线性Expectile模型的准确性。
谭常春教授，数量经济研究所所长，主持并完成国家自然科学基金、教育部人文社科基金、国家统计局统计局全国统计科研重点项目、安徽省自然科学基金各一项，目前正主持一项国家社科基金项目。已在《SCIENCE CHINA-Mathematics》、《Lithuanian Mathematical Journal》、《Journal of the Korean Statistical Society》、《Journal of Inequalities and Applications》、《系统科学与数学》、《统计与决策》等国内外核心刊物发表论文30多篇。
